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日内交易手法之 日均ATR波动性突破(五)

2020-06-02 17:01:28     来源:投研部-蒋福巍 关键词:日内交易手法
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ATR波动性突破交易法是根据日均波动幅度的一定比例做基准,在寻求到真实突破的时候选择跟进的中交易手法,这种突破的原理是在日内运行一定行情之后,去博弈当日剩下的行情波幅。

交易原理如下图所示:

日内交易手法

在实际行情交易中,我们并不清楚今日行情属于上涨或者下跌,还是一个没有规律的震荡,但是我们通过大数据进行统计会发现,在过去的交易日中,每日的波动幅度是相对均衡的,例如沪镍的过去100天中的日均波动幅度大致在1600-1800带你左右,而多数的K线运行范围也恰好在这个范围之中,那么这个空间范围就为我们的日内交易提供了一个上下边界。 

在上图中笔者简单举例了两种交易构思,一种是以开盘价作为基准,然后去寻求向上或者是向下的真实突破,在突破后,我们需要博弈的就是今日行情在剩余的交易时间中完成同向的50%或以上波幅。第二种是从当日的最高点到最低点区间的波幅超越50%以后的跟进,这种放的基准点在于区域的变化高低点,相对而言更加灵活一些,后市捕捉剩余波幅的原理也是一样的。

ATR日均真实波动性突破的优劣势简析

1、优势在于可以过滤掉日内中一些无效的波动,同时在风险控制方面也可以完全筛选出合理的区域,对于大级别顺势突破的行情而言是非常好的一种交易方式,踏空趋势的概率来讲相对较低。

2、劣势在于等待时间较长,如遇日内震荡,同时选择的是开盘价界定波幅情况的行情,无交易机会产生。

总体而言,每一套交易方式方法都有其优缺点,我们在了解其原理,在大概率的前提下,可以根据多思维角度去进行优化,欢迎各位投资者朋友前来留言交流。

http://www.vccj.cn/qtzs/1312.html以上就V策财经为您带来的关于“日内交易手法之 日均ATR波动性突破(五)”的相关内容,更多期货资讯请关注V策财经,国内专业的期货交易服务平台。


免责声明:本文章来源于 V策财经投研部 仅供参考 个人观点不构成具体投资建议,据此操作风险自担。

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