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套利也是一种期货玩法

2020-06-03 16:30:05     来源:投研部-陈捷 关键词:期货入门
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今天我要给大家分享的知识是期货套利,这章我主要讲的是合约间跨期套利。

首先我们做跨期套利的一个前提假设是:商品的期货和现货的价格结构在短期内不会发生改变,只是由于现货价格的较弱导致基差和各合约之间的价差发生改变,从而导致整个期现结构的陡峭或平缓程度发生变化。这个是非常重点的模型假设。

另外,现货价格是反映当下现货市场上的供需状况,近月合约在一定程度上能够反映现货价格的当前强弱趋势,远月合约则很少能够反映现货价格的强弱趋势。由于近月和远月合约对现货的反映程度不同,所以当现货价格走强时,近月合约往往会比远月合约反映更剧烈,back结构下价差就会拉大,contango结构下价差就会缩小。反之,当现货价格走弱时,近月合约往往会比远月合约下跌更多,back结构下价差就会缩小,contango结构下价差就会扩大。 

套利也是一种期货玩法

所以,关于跨期套利,我总结了一个假设前提、一个基本原理、一个判断依据,对于做非现货月的跨期套利行情可能有一定的帮助:

1. 前提假设:期现结构短期内不会发生改变。

2. 基本原理:近月合约和远月合约对现货的反映程度不同,现货走强时近月合约会强于远月合约,现货走弱时近月合约会弱于远月合约。

3. 判断依据:现货走强时往往容易导致基差走强,现货走弱时往往容易导致基差走弱,根据基差的强弱变化来选择月差的交易方向。

http://www.vccj.cn/qtzs/1317.html以上就是V策财经为您带来的关于“套利也是一种期货玩法”的相关内容,更多期货资讯知识可以添加V策财经客户经理(手机用户点击屏幕下方、电脑用户点击屏幕右侧的在线客服),进入16小时期货直播间,免费领取主力合约指标和期货《半月刊》,行情建议实时推送,并有机会享受分析师的一对一服务,如有其它问题,欢迎致电0539-8118117。

免责声明:本文章来源于 V策财经投研部 仅供参考 个人观点不构成具体投资建议,据此操作风险自担。

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