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期货套利策略 套利的三种方法

2021-07-08 16:50:23     来源:V策财经 关键词:
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期货套利根据选择合约的不同,可以分为跨期套利跨品种套利跨市套利

期货套利

跨期套利指的是在同一市场同时买入、卖出同一期货品种的不同月份的合约,等到适当时机再把这些期货合约对冲平仓获利。

跨期套利和现货市场的价格没关系,和期货升水、贴水有关,根据近月合约和远月合约买卖开仓方向不同,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

牛市套利就是买空套利,当市场价格看涨时,买进近期合约,卖出远期合约,利用不同月份相关价格关系的变化谋取利润。

熊市套利又叫卖定套利,卖出近期合约,买进远期合约,利用不同合约月份相关价格变化而得取利润。

蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。

跨品种套利是利用两三种不同但相关联的商品之间的期货合约的价格差进行套利,同时买入或卖出某一交割日期的不相同但相互关联的期货合约,等到合适的机会同时对冲平仓获利。跨品种套利可以分为相关商品之间的套利和原材料与成品之间的套利。

期货套利

跨市套利也叫市场间套利,指在某个交易所买入或卖出某一交割月份的期货合约,同时在另一家交易所买入或卖出同一交割月份的同品种合约,等到合适的时间分别同时对冲获利。

期货市场中,很多交易所都有相同或相似的期货品种,比如芝加哥期货交易所、大商所和东京谷物交易所都有玉米、大豆期货合约,伦敦金属交易所、上期所、纽约商品交易所都进行有色金属交易。

虽然都是同一期货品种,但因为地域等原因,同一品种的相同交割月份的期货合约间可能存在一定价差,跨市套利就是利用这个加差价获利的。

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